Em 2005, segundo o Wall Street Journal, Raghuram Rajan, numa conferência em honra a Alan Greenspan, notou que o aumento da exposição dos baqncos no mercado de capitais poderia fazê-los menos aptos como fonte de crédito num momento de crise.
Veja aqui também
Já em Risk Mismanagement & VaR (via Barry Ritholtz) um grande debate sobre o uso do Value at Risk (VaR). O VaR é um modelo baseado na distribuição normal do mercado de títulos. Por sua simplicidade e facilidade de uso, o VaR começou a ser difundido e usado no setor financeiro (existem livros sobre o assunto que podem ser encontrados numa boa livraria).
Mas o VaR foi duramente criticado por alguns pesquisadores (entre eles Taleb, autor de The Black Swan, que considerava o modelo uma fraude).
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