Custo Médio de um Sistema de Risco

Segundo notícia do jornal Valor Econômico de 17 de abril o custo médio para implantar um sistema de risco numa instituição financeira é de US$70 milhões:

“A avaliação é do diretor de serviços financeiros globais para a América Latina da Ernst & Young, o espanhol Jose Molina. A Ernst & Young divulgou na semana passada estudo que sugere que o custo médio de implementação de Basiléia 2 é de US$ 70 milhões para cada banco. Molina afirmou que esse valor refere-se ao investimento necessário aos grandes bancos. Para os bancos latino-americanos, disse, o valor deve ser menor, mas certamente envolve "milhões de dólares".

O especialista detalhou que os maiores gastos serão na constituição, validação e checagem da base dados - necessária para que os bancos possam sejam autorizados a adotar os modelos internos de avaliação de risco, que garantem a otimização do capital e, portanto, maior vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Os bancos que não puderem usar os modelos avançados de avaliação de risco - por questão de porte ou capacidade financeira - terão de se contentar com os modelos padronizados de ponderação, semelhantes aos atuais, que acabam pecando pelo excesso de exigência ao trabalhar com dados médios.”

A princípio a implantação do Basiléia 2 teria como efeito a redução no risco do crédito, que poderia gerar uma economia positiva para a sociedade. Entretanto o alto custo deve ser repassado para o crédito, indicando um maior custo. Obviamente os especialistas que foram consultados pelo jornal dizem que os benefícios são positivos (óbvio, eles estarão ganhando muito dinheiro com isso). Para esses especialistas o custo do capital tende a ser mais justa com os bons clientes.

Entretanto, a adoção desses sistemas pode, na minha opinião inicial, aumentar o chamado risco sistêmico.